Forecasting VaR models under Different Volatility Processes and Distributions of Return Innovations

This paper provides clear‐cut evidence that the out‐of‐sample VaR (value‐at‐risk) forecasting performance of alternative parametric volatility models, like EGARCH (exponential general autoregressive conditional heteroskedasticity) or GARCH, and Markov regime‐switching models, can be considerably improved if they are combined with skewed distributions of asset return innovations. The performance of these models is found to be similar to that of the EVT (extreme value theory) approach. The performance of the latter approach can also be improved if asset return innovations are assumed to be skewed distributed. The performance of the Markov regime‐switching model is considerably improved if this model allows for EGARCH effects, for all different volatility regimes considered. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.     

汽轮机油在线再生净化装置在临汾热电的应用

针对山西大唐国际临汾热电有限责任公司汽轮机油旋转氧弹值下降快、T501抗氧剂含量也降至较低水平的情况,通过用QZZ-6型汽轮机油在线再生净化装置对汽轮机油进行处理,处理后添加0.08%的T551,使汽轮机油旋转氧弹值、抗氧化性均符合GB/T 14541《电厂用运行矿物汽轮机油维护管理导则》中规定,油质各项指标稳定,无异常,适合推广应用。     

基于交换价值测度的比特产品非商品交换机制模型

为了研究网络社区成员进行比特产品非商品交换的目的和所能获得的交换价值，基于交换价值的测度分析构建比特产品非商品交换机制模型，然后通过仿 真研究影响交换价值实现的因素及其作用. 结果表明，比特产品的原创者初始愿意投入的时间、愿意等待的比特产品“交换传播阶段”时间、传播者兴趣驱 动所占比重以及信心阶段中的“信任时间”因素对产品最终的使用规模和原创者能够获得的交换价值有正向影响的作用；而传播者传播比特产品需要的时间 以及产品的网络外部性强度则对产品最终的使用规模和原创者能够获得的交换价值有负向影响的作用.     

基于双值设计结构矩阵的流程优化方法

DSM为系统设计提供了简单、精炼、可视化的表示的方法.业务流程的评价和优化与系统设计有相似之处.但由于业务流程涉及的参数更加复杂，因此原有的DSM不能直接应用于业务流程的优化.本文针对业务流程的特点，在设计结构矩阵（DSM）的基础上提出了基于双值设计结构矩阵（double value design structure matrix，DVDSM）算法，将DSM中的单值元素拓展为双值元素，扩展了元素所代表的信息量.文中以距离、路径值为例，设计了其详细的算法和规则及实现过程，并将算法应用于仓储物流管理系统的优化设计问题中.通过一系列仿真实验表明了算法的有效性.     

京津冀大气污染治理省际合作博弈模型

首先，结合目前京津冀区域大气污染的实际情况，提出了通过省际合作达到大气污染治理的 3 个基本假设. 其次，通过构建区域优化模型和 Shapley 值合作收益分配方案，建立了京津冀大气污染治理省际合作博弈模型. 通过求解区域优化模型得到各省份最优去除量和去除成本，进而利用 Shapley 值法获得相对公平的合作收益分配方案. 最后，以 2009 年京津冀各省份 SO₂ 去除为例进行了实证分析，结果显示了京津冀省际合作博弈模型的有效性和实用性，而且模型最优化模拟结果可作为区域决策的重要参考，促使各省份合作共赢.     

馆员协作在图书馆服务中的价值探讨

馆员协作是现代图书馆的创新型价值体现,是资源共享的应有之义,是当代图书馆发展的主流方向和必然趋势。积极开展图书馆员协作,有利于搭建服务体系、整合现有资源和提升馆员素养。为此,必须在制度上、技术上、标准上进一步加强馆员协作。     

用于异质用户出行管理的可交易许可证研究

针对公共交通与私家车出行方式并行的双模式交通系统,在考虑不同用户的时间价值情况下,通过引进可交易的道路许可证政策,建立了均衡出行交通模型.研究发现,许可证政策将拥挤产生的交通成本内部化,在缓解交通拥堵的同时,通过经济手段,降低了系统总成本.进一步地,本文证明如果汽车比公交快,那么时间价值较高的人会选择私家车出行;反之,如果公交比汽车快,时间价值相对较高的有车族会选择公交出行.通过与OD收费进行比较,我们得到在收费为正的情况下,许可证政策可以得到与基于OD收费相同的效果.最后,算例结果表明,许可证政策使得部分人选择公交出行的成本更低,达到鼓励公交出行的目的;甚至在许可证发放数量少于临界数量的情况下,选择公交出行的人会获得正收益.     

关于青少年价值取向之性别差异的实证研究

立足为青少年社会主义核心价值观教育提供基础性研究,本文采用Rokeach价值观量表（RVS）对2590名青少年开展了问卷调查,研究结果表明：新时期青少年男女在终极价值观和工具价值观上没有表现出显著的差异,总体来看相当一致,只有在个别选项上（舒适的生活、平等、自尊、真正的友谊）才表现出较明显的差异性。本文为新时期青少年价值取向分析的系列成果之一。     

基于目标导向的多属性决策属性价值公度方法

MACBETH方法在多个属性维度上确定出的一组属性Good值(或Neutral值)并不能真地具有保证属性价值公度的完全相同的偏好涵义.为克服该方法缺陷,基于包容性属性价值函数,通过引入数据包络分析技术和马尔可夫理论给出了以目标参照方案为导向的目标导向属性价值函数和多属性决策属性价值公度的方法程序.相比于具有较大随意性确定属性Good值和Neutral值的MACBETH方法,依赖目标导向属性价值函数的多属性决策属性价值公度程序具有更明显的科学合理性,因此具有发展MACBETH方法,推动实际决策应用该方法及相关多属性偏好关联决策模型的创新价值.基于决策实验的应用分析直接验证了多属性决策属性价值公度方法程序的科学有效性,间接验证了包容性属性价值函数和目标导向属性价值函数的科学理性.     

趋化因子受体CXCR4非肽类抑制剂药效团的设计

趋化因子受体CXCR4是HIV进入宿主细胞的辅助受体之一.为了研究其抗HIV抑制剂的构效关系,6个结构多样性和拥有高活性的抑制剂被作为训练集来构建药效团模型,然后对由活性抑制剂和非活性抑制剂构成的测试集进行筛选,通过应用受试者工作特征(receiver operator characteristic,ROC)曲线和计算富集因子(enrichment factor,EF)的方法评估每个模型的预测能力与合理性.最终得到一个具有较高的ROC曲线下面积(area under curve,AUC)与富集因子的药效团模型,可用于指导新颖CXCR4抑制剂的设计及相关抗艾滋病药物的研发.